Dpto Economía

Ciencias Económicas y Administrativas

Ejercicio 1

El curso aplica las técnicas matemáticas y econométricas utilizadas en la investigación financiera y en la toma de decisiones de inversión. Incluye tópicos de la teoría moderna de los precios de los activos y sobre la estructura microeconómica  de los mercados financieros. Los tópicos econométricos incluirán el estudio de raíces unitarias, cointegración, modelos ARCH y GARCH  en cambios estructurales, con énfasis en análisis de test. Además se realizaran análisis empíricos referentes a los mercados de capitales colombianos. El curso enfatiza en técnicas empíricas usada más a menudo en el análisis de mercados financieros y la forma en que se aplican a datos observados en el mercado financiero. La lista de tópicos incluye: i) propiedades estadísticas de retornos de activos e hipótesis de mercados eficientes, ii) Pruebas empíricas de modelos de valoración de activos (CAPM, APT,VaR, CAPM Intertemporal, iii) Estudio de eventos, iv) Otros tópicos que permitan incorporar el problema temporal.

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