Colombia

Dpto Economía

Ciencias Económicas y Administrativas

El curso aplica las técnicas matemáticas y econométricas utilizadas en la investigación financiera y en la toma de decisiones de inversión. Incluye tópicos de la teoría moderna de los precios de los activos y sobre la estructura microeconómica  de los mercados financieros. Los tópicos econométricos incluirán el estudio de raíces unitarias, cointegración, modelos ARCH y GARCH  en cambios estructurales, con énfasis en análisis de test. Además se realizaran análisis empíricos referentes a los mercados de capitales colombianos. El curso enfatiza en técnicas empíricas usada más a menudo en el análisis de mercados financieros y la forma en que se aplican a datos observados en el mercado financiero. La lista de tópicos incluye: i) propiedades estadísticas de retornos de activos e hipótesis de mercados eficientes, ii) Pruebas empíricas de modelos de valoración de activos (CAPM, APT,VaR, CAPM Intertemporal, iii) Estudio de eventos, iv) Otros tópicos que permitan incorporar el problema temporal.

Econometría Financiera - 001421

Dpto Economía - DPT-ECONOM

Pontificia Universidad Javeriana

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