Dpto Economía

Ciencias Económicas y Administrativas

El curso hace una revisión de los fundamentos teóricos y la implementación de modelos de series de tiempo y corte transversal. Además se suministran herramientas para el análisis de datos cuya información es compilada bien sea a través de varios períodos de tiempo o en un momento específico del mismo. La primera parte del curso es dedicada al análisis de series estacionarias y no estacionarias, su modelaje y predicción, haciendo alusión a modelos ARIMA, VAR, ARCH, y modelos de cointegración. En la segunda parte del curso se estudian problemas de especificación del modelo, muestras grandes y resultados asintóticos, modelos de variables dependientes cualitativas (logit, probit, tobit) variables instrumentales, ecuaciones simultáneas, sesgos de selectividad y una primera aproximación a modelos para datos panel.

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